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天风金工量化周观点次新股后布局什么

2019/06/07 来源:大庆信息港

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小儿感冒药排行榜孩子发烧38度怎么办孩子发烧38度怎么办原标题:【天风金工·量化周观点】次新股后布局什么?今年1月中的判断在

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原标题:【天风金工·量化周观点】次新股后布局什么?

今年1月中的判断在上周得到完美兑现,消息,当时判断有三点内容:1、反弹的短期目标位置3300;2、反弹的时间从1月中到两会前;3、看好的板块次新股(次新股我们在2月中建议兑现收益),随后我们强烈推荐业绩预增和高送转板块,这两个板块在随后的市场中也是一骑绝尘。在过去的几周里,消息,我们反复强调对本次反弹至3300点的信心,在这过程中我们从未怀疑,建议投资者抓住每一次调整的机会提升仓位,一直强调中线布局业绩预增相关标的。上周开始我们建议投资者密切关注交易量的变化,开始考虑兑现部分收益,在上周三模型正式确认行情进入调整阶段,但对于业绩预增标的我们仍然坚持继续分批买入,中线布局!特别建议关注来自中小板和创业板的标的,随后在周五的市场中业绩预增幅度较大的锂电池异军突起,也是我们业绩预增模型中配置重的板块,以致周五中小板创出反弹新高,上涨0.84%,我们的业绩预增组合周五更是大涨1.3%,市场的走势和我们的布局建议完美匹配。

天风金工择时体系显示目前指数仍处于震荡格局,我们定义的用来区别市场环境的wind全A长期均线(120日)和短期均线(20日)的距离上周由负转正,20日线收于4396点,120日线收于4373点,相距0.5%,处于我们定义的震荡环境的(-3%,3%)的中间位置,属于典型的震荡环境。

在震荡环境中,根据我们的择时框架,影响市场三要素中重要的变量是风险偏好,站在当下,我们刻画市场风险偏好的模型认为情绪指标开始下行,投资者风险偏好面临下降,市场存在下行压力,建议谨慎应对。板块上我们建议继续持有业绩预增和高送转板块(股东的减持意愿是为重要的分析变量),在下跌过程中仍建议提升相关标的的配置,尤其是来自中小板和创业板中的相关标的。主要理由有以下六点:

1、 下周将属于两会召开期间,历史统计数据分析两会期间往往市场调整的次数较多。对投资者的情绪将会有负面的影响。

2、 美联储的加息预期再起,加息的预期概率高达80%,全球的股票市场有可能都会受到一定的压制,A股市场的投资者的风险偏好也会有所收缩。

3、 我们在1月中判断本轮反弹的目标位置在3300点,瑜伽谷,主要是基于我们的市场状态模型识别当下仍处于典型的震荡环境,3300点是目前震荡的上沿位置。目前来看,对市场持震荡市观点的投资者(这也是市场的主要获利者) 有可能在这个位置选择集中兑现。但由于期间交易量并未剧烈放大,所以兑现的力量也会相对温和。

4、 通过历史数据的分析,我们构建的业绩预增策略模型显示,从2010年到2016年,业绩预增策略能够获得年化近60%的收益,超额中证500指数50%的结果,每年的季度的表现也是大幅超越市场平均水平,建议在调整中进行配置。部分标的我们已在3月1日的多因子模型进攻型组合中列示(后20只)。(关注本公众号可查阅3月1日发送内容)。

5、根据我们的业绩预增模型筛选的标的主要来自中小板和创业板,同时我们上周发布的各指数估值情况显示,目前创业板的pe的分位点和机构配置情况相对其他指数更有优势。因此我们结合板块和事件,建议重点关注中小创中的业绩预增标的。具体数据可查阅本公众号3月2日发送的内容《估值与基金重仓股配置监控月报》。

6、 未来两个月将有大量公司开始披露年报,业绩预增同时具备高送转能力的公司有可能受到市场关注。截止到3月5日,已经发布2017年高送预案(超过10送转10)的公司有70家左右,而2016年高送预案的公司高达343家,,也就是说在未来的两个月时间里,有可能有270家左右的公司将发布预案。但需要提醒的是,在这些公司中,股东是否有减持意愿将成为决定是否有超额收益为重要的分析变量。

分析师:吴先兴

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分析师:张欣慰

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